Estratégias de negociação com barras de alcance

Gráficos de barra de intervalo: uma visão diferente dos mercados As barras de gama Nicolellis foram desenvolvidas em meados da década de 1990 por Vicente Nicolellis, comerciante e corretor brasileiro que passou mais de uma década com uma mesa de negociação em São Paulo. Os mercados locais na época eram muito voláteis, e Nicolellis se interessou em desenvolver uma maneira de usar a volatilidade para sua vantagem. Ele acreditava que o movimento de preços era fundamental para entender e usar a volatilidade. Ele desenvolveu Range Bars para levar em consideração apenas o preço, eliminando assim o tempo da equação. Nicolellis descobriu que as barras com base apenas no preço, e não em tempo ou outros dados, forneceram uma nova maneira de ver e utilizar a volatilidade dos mercados. Hoje, Range Bars são o novo garoto no bloco e estão ganhando popularidade como uma ferramenta que os comerciantes podem usar para interpretar a volatilidade e colocar trocas bem-temporadas. (Para obter um guia sobre análise técnica, consulte o Tutorial de Análise Técnica.) Calcular barras de intervalo As barras de alcance tomam apenas preço em consideração, portanto, cada barra representa um movimento de preço especificado. Os comerciantes e os investidores podem estar familiarizados com a visualização de gráficos de barras com base no tempo, por exemplo, um gráfico de 30 minutos em que uma barra mostra a atividade de preços por cada período de 30 minutos. Os gráficos baseados no tempo, como o gráfico de 30 minutos neste exemplo, sempre imprimirão o mesmo número de barras durante cada sessão de negociação. Independentemente da volatilidade, volume ou qualquer outro fator. As barras de intervalo, por outro lado, podem ter qualquer número de barras de impressão durante uma sessão de negociação: durante períodos de maior volatilidade, mais barras imprimirão inversamente, durante períodos de menor volatilidade, menos barras serão impressas. O número de barras de alcance criadas durante uma sessão de negociação também dependerá do instrumento a ser traçado e do movimento de preço especificado da barra de alcance. Três regras de barras de alcance: cada barra de intervalo deve ter um intervalo de alta velocidade que seja igual ao intervalo especificado. Cada barra de alcance deve abrir fora do alcance de alta velocidade da barra anterior. Cada barra de intervalo deve fechar na sua alta ou baixa. Configurações para barras de intervalo Especificando o grau de movimento de preços para criar uma barra de alcance não é um processo de tamanho único. Diferentes instrumentos de negociação se movem de diversas maneiras. Por exemplo, um estoque com preços mais altos, como o Google (Nasdaq: GOOG), pode ter um alcance diário de sete dólares, um estoque de preço mais baixo, como Research in Motion (Nasdaq: RIMM) pode mover apenas uma porcentagem disso em um dia típico. É comum que os instrumentos de negociação com preços mais altos obtenham uma maior faixa média diária de preços. A Figura 1 mostra Google e Research in Motion com barras de alcance de 10 cent. A metade da sessão de negociação (9:30 am - 1:00 pm EST) para o Google dificilmente pode ser comprimida para caber em uma tela, uma vez que possui um alcance diário muito maior que o Research in Motion e, portanto, muitas outras barras de alcance de 10 cent. São criadas . Figura 1: Esses gráficos comparam dois instrumentos de troca de atividade diária mostrados com barras de alcance de 10 cent. Observe como o gráfico do Google tem mais barras de alcance de 10 centavos do que Research in Motion. Isto é devido ao fato de o Google normalmente se negociar em um alcance maior. Apenas metade da sessão de negociação para o Google poderia ser espremida no gráfico superior, toda a sessão de negociação da Research in Motion aparece no gráfico de baixo. Google e Research in Motion fornecem um exemplo para duas ações que negociam a preços muito diferentes, resultando em diferentes gamas de preços diárias médias. Deve-se notar que, embora seja geralmente verdade que os instrumentos comerciais de alto preço podem ter uma faixa de preço diária média maior do que aqueles que são preços mais baixos, os instrumentos que comercializam aproximadamente o mesmo preço também podem ter níveis de volatilidade muito diferentes. Embora possamos aplicar as mesmas configurações de barra de alcance em toda a placa, é mais útil determinar uma configuração de intervalo apropriada para cada instrumento de negociação. Um método para estabelecer configurações adequadas é considerar o intervalo diário médio dos instrumentos de negociação. Isso pode ser realizado através da observação ou através da utilização de indicadores como o intervalo verdadeiro médio (ATR) em um intervalo de gráfico diário. Uma vez que o intervalo diário médio foi determinado, uma porcentagem desse intervalo poderia ser usada para estabelecer o intervalo de preço desejado para um gráfico de barras de intervalo. (Saiba mais sobre o ATR em Medir a Volatilidade Com o Rácio Real Médio). Outra consideração é o estilo dos comerciantes. Os comerciantes de curto prazo podem estar mais interessados ​​em procurar movimentos de preços menores e, portanto, podem estar inclinados a ter uma configuração de barra menor. Tradutores e investidores de longo prazo podem exigir configurações de barra de alcance baseadas em movimentos de preços maiores. Por exemplo, um comerciante intradía pode assistir uma barra de alcance de 10 centavos (.01) em McGraw-Hill Companies (MHP). Isso permitiria ao comerciante observar movimentos de preços significativos que ocorrem durante uma sessão de negociação. Por outro lado, um investidor pode querer uma configuração de barra de intervalo de um dólar (1.0) para McGraw-Hill (MHP). Isso ajudaria a revelar movimentos de preços que seriam significativos para o estilo de negociação e investimento a mais longo prazo. Negociação com barras de alcance As barras de alcance podem ajudar os comerciantes a ver o preço de forma consolidada. Grande parte do ruído que ocorre quando os preços se recuperam entre um alcance estreito pode ser reduzido a uma ou duas barras. Isso ocorre porque uma nova barra não será impressa até que o intervalo de preço especificado completo tenha sido cumprido. Isso ajuda os comerciantes a distinguir o que realmente está acontecendo com o preço. Como os gráficos de barras de intervalo eliminam muito do ruído, eles são gráficos muito úteis para desenhar linhas de tendência. As áreas de suporte e resistência podem ser enfatizadas através da aplicação de linhas de tendência horizontais. Os períodos de tendência podem ser destacados através do uso de linhas de tendência ascendente e linhas de tendência de baixa. A Figura 2 mostra as linhas de tendência aplicadas a um gráfico de barras do intervalo de .001 do par forex do euro dólar. As linhas de tendência horizontal retratam facilmente os intervalos de negociação, e os movimentos de preços que atravessam essas áreas são muitas vezes poderosos. Normalmente, quanto mais vezes o preço salta para frente e para trás entre o alcance, mais poderoso o movimento pode ser uma vez que o preço atravesse. Isso é considerado verdadeiro para os toques nas linhas de tendência ascendente e nas linhas de tendência descendente: quanto mais vezes o preço toca na mesma linha de tendência. Maior o potencial se mover uma vez que o preço atravesse. Figura 2: Este gráfico de barras de intervalo .001 de EUR USD ilustra a eficácia da aplicação de linhas de tendência para os gráficos de barras de alcance. A Figura 3 ilustra um canal de preços desenhado como duas linhas paralelas de tendência descendente em um gráfico de barras de 1 intervalo do Google. Nós usamos uma barra de 1 intervalo aqui (onde cada barra é igual a 1 do movimento de preços), o que faz um melhor trabalho de eliminar os movimentos de preço extra que foram vistos na Figura 1 usando uma configuração de barra de 10 centavos. Uma vez que alguns dos movimentos de consolidação do preço são eliminados usando uma configuração de barra de maior alcance, os comerciantes podem encontrar mais facilmente as mudanças na atividade de preços. Trendlines são um ajuste natural para classificar gráficos de barras com menos ruído, as tendências podem ser mais fáceis de detectar. (Para mais informações sobre os canais, consulte Canalização: Traçando um caminho para o sucesso.) Figura 3: Este gráfico de barras de 1 intervalo do Google ilustra um canal de preços criado pelo desenho de linhas de tendência paralela. A mudança para o lado positivo foi substancial quando o preço quebrou acima do canal. Interpretação da volatilidade com barras de gama A volatilidade refere-se ao grau de movimento de preços em um instrumento de negociação. À medida que os mercados se comercializam em uma faixa estreita, menos barras de alcance imprimem, refletindo a diminuição da volatilidade. À medida que o preço começa a sair de uma faixa de negociação com um aumento da volatilidade, mais barras de alcance imprimirão. Para que as barras de alcance se tornem significativas como uma medida de volatilidade, um comerciante deve gastar tempo observando um instrumento comercial particular com uma configuração de barra de alcance específica aplicada. Através desta observação cuidadosa, um comerciante pode notar as mudanças sutis no tempo das barras e a freqüência em que imprimem. Quanto mais rápido as barras imprimem, quanto maior a volatilidade do preço, quanto mais lenta forem as barras, menor será a volatilidade dos preços. Períodos de volatilidade aumentada muitas vezes significam oportunidades de negociação como uma nova tendência pode estar começando. Conclusão Embora as barras de alcance não sejam um tipo de indicador técnico. Eles são uma ferramenta útil que os comerciantes podem empregar para identificar tendências e para interpretar a volatilidade. Uma vez que as barras de alcance tomam apenas em consideração o preço, e não o tempo ou outros fatores, eles fornecem aos comerciantes uma nova visão da atividade de preços. Passar o tempo observando barras de alcance em ação é a melhor maneira de estabelecer as configurações mais úteis para um instrumento de negociação e estilo de negociação específico e determinar como efetivamente aplicá-los a um sistema de negociação. Trading com barras de intervalo - O que são e por que você Deveria estar usando eles Publicado por The Samurai Trader Hoje eu queria abordar alguns conceitos básicos de negociação e discutir apenas quais barras de alcance são e que tipo de vantagens podem oferecer para sua abordagem comercial. As barras de alcance são um desenvolvimento relativamente novo no mundo das negociações e, como resultado, muitas pessoas não sabem muito sobre elas e não as usaram ativamente na sua própria negociação. Isso é uma vergonha, uma vez que os gráficos de barras de alcance adequadamente utilizados podem ser uma maneira extremamente eficaz de quebrar a ação do preço dos mercados e oferecer uma série de vantagens em relação ao gráfico convencional baseado no tempo. A Invenção de Barras de Intervalo Para começar, deixe-me dar uma breve história nas barras de alcance. Em 1995, um corretor e comerciante brasileiro chamado Vicente M. Nicolellis Jr. decidiu que precisava de uma melhor abordagem para lidar com a volatilidade de seus mercados locais em São Paulo, onde operava sua mesa de negociação. Sua solução era eliminar o elemento de tempo da equação e, em vez disso, concentrar-se apenas na ação de preço. Para fazer isso, ele desenvolveu uma abordagem extremamente promissora chamada barras de alcance constantes, que apresentavam uma série de características: cada barra é a mesma altura, porque o alcance é constante. O fechamento da barra está sempre no alto ou baixo da barra. A abertura de Uma barra é sempre uma pip (ou marca) acima ou abaixo da barra anterior. O período de tempo coberto por cada barra é variável, pois o tempo é irrelevante para a criação da barra de intervalo Usando este método, um comerciante poderia escolher o intervalo que eles achavam mais útil para seus métodos ( Usamos principalmente 3-5 barras de alcance de pq no Samurai Forex Trading) e aplicamos novas abordagens que de outra forma não estavam disponíveis usando seus gráficos anteriores. Este novo desenvolvimento da barra de alcance proporcionou ao Sr. Nicolellis muitas vantagens em relação ao mapa baseado no tempo. As vantagens do Range Bar Trading Por um lado, o uso de barras de alcance ajuda a suavizar a ação de preço e elimina muito o ruído do mercado. Uma vez que apenas o preço é importante para a criação de barras de intervalo e não o tempo, os períodos de ação de corte são minimizados e os sinais falsos são reduzidos. Podemos ver no gráfico abaixo o quão eficaz isso pode ser, onde as barras extra imprimem nas tendências fortes se movem para cima (nos permitindo oportunidades de entrada adicionais) enquanto menos barras imprimem enquanto o preço está se movendo lentamente e é bastante agitado (assim, mantendo-nos fora de falso Movimentos). O uso de barras de alcance também destaca mais claramente áreas potenciais de suporte e resistência. Muitas vezes você pode ver isso nas recapitulações de vídeo que postei quando o preço está se movendo rapidamente. As áreas de suporte e resistência que podem ter sido previamente escondidas nas barras M5 e M15 tornam-se claramente visíveis ao usar barras de alcance pequenas. Podemos usar essas áreas como evidência extra para nossos negócios e também como pontos de saída potenciais altamente eficazes em nossas estratégias de gerenciamento comercial. Mas, provavelmente, a vantagem mais importante dos gráficos de barras de alcance é que eles nos permitem minimizar ou, em alguns casos, eliminar o tempo de atraso dos indicadores. Usar indicadores pode ser apenas uma pequena parte de uma abrangente abordagem comercial geral, mas eles ainda podem ser altamente efetivos se usados ​​de forma a minimizar o ruído e os falsos sinais. Concentrando-se apenas no preço e removendo o elemento de tempo, muitos indicadores tornam-se muito mais precisos e poderosos. Por exemplo, no The Elite Range Bar System, usamos médias móveis para nos ajudar a acelerar nossos negócios, levando as entradas em linha com o impulso de curto e médio prazo. Ao remover o tempo, podemos concentrar-nos no movimento do preço em si, o que nos permite ser mais precisos. Quando um comerciante normalmente deve esperar por uma barra M5 ou M15 fechar, podemos entrar dentro dessa barra, trocando estritamente fora do movimento e impulso de preço. Isso possibilita uma abordagem comercial extremamente eficaz. Aqui, temos um exemplo de como as barras de alcance podem ser muito úteis em tendências rápidas, usando médias móveis para avaliar o impulso a curto prazo. Onde o M5 não oferece muita oportunidade para se juntar à corrida de alta, o gráfico RB3 (3 pip range bar) mostra a redução do preço menor, as barras M5 se escondem e nos permitem levar algumas entradas de alta qualidade de acordo com o movimento geral. O mesmo tipo de ação de preço pode ocorrer também em preços extremos, onde rejeições rápidas em gráficos baseados no tempo não nos dão uma entrada, mas a clareza da ação do preço da barra de alcance faz. As barras de alcance também podem ser altamente eficazes com osciladores como MACD ou Stochastics. Apesar de já não usá-los diretamente no The Elite Range Bar System, há mais de um ano eu fiz estratégias de barra comercial com alguns desses indicadores e achei que eles eram muito mais eficazes do que com gráficos baseados no tempo para intervalos de negociação e contra - tendência. Ao eliminar o tempo e se concentrar apenas no preço, esses osciladores se construíram de uma maneira completamente diferente que melhorou sua precisão. As coisas como os níveis de sobrecompra e sobrevenda foram baseadas apenas no preço e foram melhores do que nunca. Experimente-os em alguns gráficos de barras de alcance para você e você verá o que quero dizer Conclusão Se você tem negociado gráficos baseados no tempo por qualquer período de tempo, você provavelmente encontrará bem o esforço para fazer algumas pesquisas e testes com barras de alcance . Não só eles lhe oferecerão uma perspectiva completamente nova sobre negociação e ação de preço, eles também são altamente eficazes em um ambiente de negociação real. Se você quiser ver mais barras de alcance em ação, eu incentivaria você a assistir algumas das nossas recapitulações de vídeo Aqui no blog para que você possa ver como os usamos para efetivamente pips pips fora do mercado. Se você estiver procurando por uma abordagem mais abrangente que inclua configurações e estratégias de gerenciamento de comércio, você pode dar uma olhada na página do nosso curso Elite Range Bar System, que contém uma metodologia de negociação completa. Estratégias de barra de discussão passo a passo Building Range Renko ou outra Estratégias de barras alternativas passo a passo por Mark Fric Neste artigo, eu explico o processo passo-a-passo da construção de uma estratégia para gráficos de gama ou renko no MetaTrader4. O exemplo abaixo usará barras de alcance, mas o mesmo processo pode ser aplicado também aos gráficos renko. O que são gráficos Range ou Renko São gráficos alternativos que não exibem dados em blocos agrupados por tempo (5 minutos, 15 minutos, 1 hora), mas por outro critério. Para a barra de alcance, uma vela no gráfico representa um intervalo determinado, por exemplo, 10 pips. Então, cada vez que o mercado se move por outros 10 pips, uma nova vela é desenhada. Imagem: gráfico de alcance - cada barra tem o mesmo tamanho (intervalo de alta a baixa) A plataforma NinjaTrader possui suporte de compilação para esses tipos de gráfico, então a única coisa que você precisa fazer para usar esses gráficos no SQ é exportar os dados do gráfico Da mesma forma que para qualquer outro tipo de gráfico. A plataforma MetaTrader4 não suporta nativamente os gráficos Range ou Renko, para exibi-los e usá-los, você precisa de um plugin de terceiros. Um provedor muito acessível de plug-ins RangeRenko para MT4 que testámos e podemos recomendar é AZ-INVEST. EU O que você precisará do MetaTrader com uma conexão de intermediário online. Tick Data Downloader ou programa semelhante para baixar dados de verificação AZ-INVEST Plugin de barras de intervalo para MetaTrader (versão Pro Com scripts CSV2FXT especiais) StrategyQuant versão 3.6 Birts Tick Data Suite se você quiser testar sua EA em barras de alcance em MT4 (não é necessário para comercializá-las) O processo Obtendo os dados Você deve usar dados de alta qualidade (de preferência) para calcular o alcance exato Ou renko gráficos. Você pode usar nosso Tick Data Downloader para baixar dados de ticks de alta qualidade de graça. Basta baixar os dados para o símbolo selecionado e exportá-lo como dados de marcação para o arquivo CSV. Neste exemplo, uso dados GBPUSD. Instalando e usando o plugin de barras de intervalo AZ-INVEST, o MetaTrader4 não suporta de forma nativa as barras do Range Renko, você precisa usar o plugin externo que habilitará essa funcionalidade. Comprar e instalar este plugin está além do escopo deste artigo, é um processo simples. Os plugins AZ-INVEST têm sua própria documentação e instalador padrão que o guiarão pela configuração. Gerando dados de gráfico de intervalo usando o script CSV2FXT Com a versão Pro do plugin de barras de intervalo, você obterá um conjunto de scripts CSV2FXT especiais que devem ser usados ​​para gerar arquivos de dados que serão necessários para backtest. Se você instalou corretamente o plugin de barras de intervalo, você deve ver esses scripts em seu MetaTrader. Comece seu terminal MetaTrader. Se você tiver o Tick Data Suite instalado, NÃO faça o TDS neste ponto, pois o script não será executado corretamente no TDS. Abra sua pasta de dados MT4. Para descobrir qual é a sua pasta de dados, abra MT4, vá para File - Open Data Folder. Que abrirá uma janela do explorador com sua pasta de dados MT4 (normalmente parece C: UsuáriosusernameAppDataRoamingMetaQuotesTerminal32characterhexstring).Copie o arquivo CSV exportado do Tick Data Downloader para a pasta MQLFiles na sua pasta de dados MT4. Abra o gráfico para GBPUSD, 1 Minute. Você sempre deve usar 1 minuto no gráfico do símbolo com o qual deseja trabalhar. Em seguida, vá para Scripts e inicie o script CSV2FXTrangebarsmod. Existem 3 parâmetros importantes: barSize - para barras de intervalo, temos que escolher o tamanho das barras no quadro StrategyQuantExporttrue - isso assegurará que o script de conversão gerará também o arquivo de dados para StrategyQuant Spread - é Melhor usar o spread fixo, pois StrategyQuant não pode usar propagação variável em gráficos Range Renko. Em seguida, clique em OK. Este script gerará os arquivos. HST e. FXT necessários para testar no MetaTrader, bem como o arquivo de dados do StrategyQuant. Essa conversão de dados levará algum tempo e você verá seu progresso no gráfico. Quando terminar, mostrará uma caixa de diálogo perguntando se pode copiar os novos arquivos HST e FXT para as pastas apropriadas. Você pode clicar em Sim Importando o arquivo de dados para StrategyQuant. O próximo passo é importar o arquivo de dados de alcance gerado para StrategyQuant para que ele possa ser usado para testar estratégias. Se você usou StrategyQuantExporttrue, o script gerou um novo arquivo de dados contendo dados do gráfico de intervalo em sua pasta MQL4Files. Bem importa este arquivo para StrategyQuant. Abra StrategyQuant, vá para o Data Manager e crie um novo símbolo GBPUSDrange10: Agora, selecione o novo símbolo e importe o arquivo GBPUSD10piprangebars. csv gerado na etapa anterior. Você verá os novos dados com o tipo Timeframe Intraday. Isso é praticamente tudo. Agora você pode trabalhar com o novo símbolo em StrategyQuant como o mesmo que com outros dados e gerar novas estratégias para ele. Processo de construção da estratégia Construir estratégias para os dados do Range ou Renko é tão fácil que os constrói para qualquer outro período de tempo padrão. Você pode, naturalmente, usar períodos In-Sample e Out-of-Sample, testes de robustez, otimizações, etc. Para obter mais informações sobre o processo completo de construção de estratégia, consulte este artigo. Testando sua nova estratégia no MetaTrader Digamos que geramos uma boa estratégia no StrategyQuant e queremos testá-la no MetaTrader. Neste exemplo, use a Estratégia 0.2232 abaixo. Para testar sua estratégia de alcance EA no MetaTrader, você precisa do Tick Data Suite. Comece seu MT4 usando TDS. Em seguida, vá para Tools - MetaQuotes Language Editor e crie New Expert Advisor com o nome Strategy 0.2232. Copie colar a estratégia EA do StrategyQuant ao MetaQuotes Editor e compilar a estratégia. Em seguida, abra o Strategy Tester em MT4 e escolha o símbolo GBPUSD em 1 Minute timeframe. Se você não fez nenhuma alteração, você ainda possui os arquivos. FXT e. HST gerados pelos scripts CSV2FXT em seu lugar e serão usados ​​no backtest. Selecione sua estratégia e clique em Iniciar para iniciar o backtest. Quando o teste terminar, você pode verificar o gráfico, você verá que os resultados são iguais aos do StrategyQuant. Negociando sua nova estratégia no MetaTrader Trading, a estratégia no MT4 requer a abertura de um gráfico de alcance. Vá para o gráfico GBPUSD, M1 e, em seguida, localize o indicador RangeBarChart no Navigator - Indicadores personalizados. Aplique este indicador no gráfico com a configuração correta - no nosso caso, utilizamos a faixa de pq 10 antes. Uma vez que você faça isso, você verá o seguinte comentário abaixo do seu gráfico: Agora você precisa abrir o gráfico offline gerado - GBPUSD, M2 (conforme apresentado no comentário exibido) para acessar o gráfico LIVE RangeBars: Abrir o gráfico offline GBPUSD, M2 para 10.0 pip RangeBars. Para fazer isso, vá para o menu Arquivo no seu terminal MT4 e clique no item de menu Abrir Offline: O gráfico off-line começará a atacar quando novas cotações forem recebidas pelo MT4 e novas barras serão criadas à medida que forem formadas. Observe que sempre que o plug-in estiver conectado (ou o terminal MT4 for reiniciado), ele irá recalcular todos os dados históricos, por isso tenha isso em mente quando você configura o RenderUsing1MhistoryBars para 0 (todo o histórico). Apesar de seu nome, este é o gráfico de alcance ao vivo e você normalmente pode adicionar EA para ele: então, essa EA normalmente comercializará esse gráfico de intervalo na demo ou na conta real. Discuta sobre este artigo aqui